|
Dòng
|
Nội dung
|
|
1
|
Applied Quantitative Finance / Wolfgang Karl Härdle, Cathy Yi-Hsuan Chen, Ludger Overbeck.
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg :, 2014
368 pages
Cung cấp các giải pháp thực tiễn và giới thiệu những phát triển lý thuyết gần đây trong quản lý rủi ro, định giá các công cụ tín dụng phái sinh, định lượng độ biến động và mô hình copula. Ấn bản thứ ba này dành riêng cho phân tích rủi ro hiện đại dựa trên các phương pháp định lượng và phân tích văn bản để đáp ứng những thách thức hiện tại trong ngân hàng và tài chính các phương pháp và chủ đề tiên tiến, chẳng hạn như nghĩa vụ nợ được bảo đảm, phân tích tần suất cao về tính thanh khoản của thị trường và độ biến động thực tế. Gồm các phần : xem xét lại các vấn đề quan trọng về rủi ro thị trường, giới thiệu các khái niệm mới trong rủi ro tín dụng và quản lý của nó cùng với các phương pháp định lượng được cập nhật, thảo luận về động lực của quản lý rủi ro và bao gồm phân tích rủi ro của các thị trường năng lượng và tiền điện tử.
Đầu mục:0
(Lượt lưu thông:0)
Tài liệu số:1
(Lượt truy cập:0)
|
|
|
|
|